銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目 《風(fēng)險(xiǎn)管理》中級(jí)考試大綱

【考試目的】

風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)考試基于國(guó)內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展，定位于風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、表外風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營(yíng)、壓力測(cè)試、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識(shí)和技能。

【考試內(nèi)容】

一、 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

（一）掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系，全面掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；

（二）掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用；

（三）熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理。

二、 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（一）掌握董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職責(zé)；

（二）理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好和限額管理；

（三）掌握風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；

（四）熟悉風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)；

（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用。

三、 資本管理

（一） 掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系；

（二）熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng)；

（三）熟練掌握資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（四）熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計(jì)算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)；

（二）熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量；

（三）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容；

（四）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋方法；

（五）熟練掌握信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法；

（六）熟悉集中度風(fēng)險(xiǎn)的特征、授信集中度管理主要框架；

（七）熟悉資產(chǎn)證券化的分類、發(fā)展現(xiàn)狀、意義以及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架；

（八）熟練掌握貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

（二）掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法；

（三）掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制方法；

（四）熟練掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)；

（五）熟悉銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求、計(jì)量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（六）熟悉交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍、計(jì)量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

六、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類以及操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法；

（二） 掌握操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估以及操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程；

（三）掌握關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；

（四）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋方法；

（五）熟悉并掌握操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、新標(biāo)準(zhǔn)法，了解操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的高級(jí)計(jì)量法；

（六）了解外包的原則，熟悉外包風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架；

（七）熟悉信息科技風(fēng)險(xiǎn)的特征以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架；

（八）熟悉并掌握洗錢和反洗錢相關(guān)內(nèi)容、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。

七、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換；

（二）熟練掌握短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析和市場(chǎng)流動(dòng)性分析等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量方法；

（三）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系；

（四）掌握作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，熟悉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在國(guó)內(nèi)的實(shí)踐；

（五）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。

八、 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）熟悉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的類型以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法；

（二）熟練掌握國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量；

（三）掌握國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測(cè)、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系；

（四）掌握國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

九、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理；

（二）熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理。

十、 其他風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）熟悉交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征、傳染路徑以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（二）熟悉資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（三）熟悉新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)的特征、主要類別以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（四）熟悉行為風(fēng)險(xiǎn)的特征、監(jiān)管現(xiàn)狀以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

十一、 壓力測(cè)試

（一）熟悉壓力測(cè)試的作用、分類、流程、承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑；

（二）掌握壓力情景設(shè)計(jì)涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)因子、風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預(yù)測(cè)期間；

（三）熟練掌握信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法；

（四）掌握壓力測(cè)試報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用。

十二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估

（一）熟悉國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估的總體要求；

（二）熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最佳實(shí)踐和具體要求；

（三）掌握資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求；

（四）掌握內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求；

（五）掌握恢復(fù)與處置計(jì)劃的作用以及監(jiān)管要求。

十三、 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束

（一）理解銀行監(jiān)管的必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、理念、原則和標(biāo)準(zhǔn)，熟悉銀行監(jiān)管法律法規(guī)體系，掌握風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式以及四種類型的銀行監(jiān)管方式；

（二） 熟悉市場(chǎng)約束機(jī)制、信息披露機(jī)制以及外部審計(jì)功能。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。