證券業(yè)從業(yè)考試大綱《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》（2021）

 

 

第一章 金融市場(chǎng)體系... - 4 -

第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述... - 4 -

第二節(jié) 全球金融市場(chǎng)... - 4 -

第二章 中國(guó)的金融體系與多層次資本市場(chǎng)... - 4 -

第一節(jié) 中國(guó)的金融體系... - 4 -

第二節(jié) 中國(guó)的多層次資本市場(chǎng)... - 4 -

第三章 證券市場(chǎng)主體... - 5 -

第一節(jié) 證券發(fā)行人... - 5 -

第二節(jié) 證券投資者... - 5 -

第三節(jié) 證券中介機(jī)構(gòu)... - 5 -

第四節(jié) 自律性組織... - 6 -

第五節(jié) 投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)... - 6 -

第六節(jié) 證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)... - 6 -

第四章 股票... - 6 -

第一節(jié) 股票概述... - 6 -

第二節(jié) 股票發(fā)行... - 7 -

第三節(jié) 股票交易... - 7 -

第四節(jié) 股票估值... - 8 -

第五章 債券... - 8 -

第一節(jié) 債券概述... - 8 -

第二節(jié) 債券發(fā)行... - 8 -

第三節(jié) 債券交易... - 9 -

第四節(jié) 債券估值... - 9 -

第六章 證券投資基金... - 10 -

第一節(jié) 證券投資基金概述... - 10 -

第二節(jié) 證券投資基金的運(yùn)作與市場(chǎng)參與主體... - 10 -

第三節(jié) 基金的募集、申購(gòu)贖回與交易... - 10 -

第四節(jié) 基金的估值、費(fèi)用與利潤(rùn)分配... - 10 -

第五節(jié) 基金的管理... - 11 -

第六節(jié) 證券投資基金的監(jiān)管與信息披露... - 11 -

第七節(jié) 私募證券投資基金... - 11 -

第七章 金融衍生工具... - 11 -

第一節(jié) 金融衍生工具概述... - 11 -

第二節(jié) 金融遠(yuǎn)期、期貨與互換... - 11 -

第三節(jié) 金融期權(quán)與期權(quán)類金融衍生產(chǎn)品... - 12 -

第四節(jié) 其他衍生工具簡(jiǎn)介... - 12 -

第八章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理... - 12 -

第一節(jié) 概述... - 12 -

第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架... - 12 -

第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理... - 12 -

第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理... - 13 -

第五節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理... - 13 -

第六節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理及其它... - 13 -

第七節(jié) 我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐... - 13 -

 

 

第一章 金融市場(chǎng)體系

第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述

 

掌握金融市場(chǎng)的概念；熟悉金融市場(chǎng)的分類；了解金融市場(chǎng)的重要性；掌握金融市場(chǎng)的功能。

 

掌握直接融資與間接融資的概念、特點(diǎn)和分類；熟悉直接融資與間接融資的區(qū)別；熟悉直接融資對(duì)金融市場(chǎng)的影響。

第二節(jié) 全球金融市場(chǎng)

 

了解全球金融市場(chǎng)的形成及發(fā)展趨勢(shì)；了解國(guó)際資金流動(dòng)方式；熟悉全球金融體系的主要參與者。

 

了解國(guó)際金融監(jiān)管體系的主要組織。

 

了解英、美、香港為代表的主要國(guó)家和地區(qū)金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和金融監(jiān)管特征。

 

第二章 中國(guó)的金融體系與多層次資本市場(chǎng)

第一節(jié) 中國(guó)的金融體系

 

了解建國(guó)以來(lái)我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展歷史；熟悉我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀；了解影響我國(guó)金融市場(chǎng)運(yùn)行的主要因素。

了解金融中介機(jī)構(gòu)體系的構(gòu)成；掌握商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等主要金融中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；了解我國(guó)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)的行業(yè)基本情況；熟悉我國(guó)金融

市場(chǎng)的監(jiān)管架構(gòu)；了解“一委一行兩會(huì)”的職責(zé)；了解金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要求。

了解中央銀行的業(yè)務(wù)（資產(chǎn)負(fù)債表）和主要職能；熟悉存款準(zhǔn)備金制度與貨幣乘數(shù)的概念；掌握貨幣政策的概念、措施及目標(biāo)；掌握貨幣政策工具的概念及作用原理；熟悉貨

幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制。

了解我國(guó)金融業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開放的背景和主要政策措施；了解我國(guó)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、資本市場(chǎng)新一輪對(duì)外開放的實(shí)踐措施。

第二節(jié) 中國(guó)的多層次資本市場(chǎng)

 

掌握資本市場(chǎng)的分層特性及其內(nèi)在邏輯；掌握中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的主要內(nèi)容、結(jié)構(gòu)與意義。

熟悉場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)的定義、特征和功能；熟悉場(chǎng)外市場(chǎng)的定義、特征和功能；熟悉主板、創(chuàng)業(yè)板的概念與特點(diǎn)；熟悉全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的概念與特點(diǎn)；熟悉私募基金市場(chǎng)

、區(qū)域股權(quán)市場(chǎng)、券商柜臺(tái)市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)的概念與特點(diǎn)。

了解我國(guó)設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的政策背景；熟悉科創(chuàng)板重點(diǎn)服務(wù)的企業(yè)類型和行業(yè)領(lǐng)域；熟悉科創(chuàng)板的制度規(guī)則體系；掌握科創(chuàng)板的上市條件及上市指標(biāo)；掌握科創(chuàng)板制

度設(shè)計(jì)的創(chuàng)新點(diǎn)。

了解創(chuàng)業(yè)板改革的背景及定位；熟悉創(chuàng)業(yè)板改革的制度規(guī)則體系；了解改革后創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板的差異。

 

第三章 證券市場(chǎng)主體

第一節(jié) 證券發(fā)行人

 

掌握證券市場(chǎng)融資活動(dòng)的概念、方式及特征。

掌握證券發(fā)行人的概念和分類；熟悉政府和政府機(jī)構(gòu)直接融資的方式及特征；熟悉企業(yè)（公司）直接融資的方式及特征；熟悉我國(guó)上市公司首次融資與再融資的途徑；掌握金

融機(jī)構(gòu)直接融資的特點(diǎn)。

第二節(jié) 證券投資者

 

掌握證券市場(chǎng)投資者的概念、特點(diǎn)及分類；了解我國(guó)證券市場(chǎng)投資者的結(jié)構(gòu)及演化。

掌握機(jī)構(gòu)投資者的概念、特點(diǎn)及分類；熟悉機(jī)構(gòu)投資者在金融市場(chǎng)中的作用；熟悉政府機(jī)構(gòu)類投資者的概念、特點(diǎn)及分類；掌握金融機(jī)構(gòu)類投資者的概念、特點(diǎn)及分類；熟悉

合格境外機(jī)構(gòu)投資者、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的概念與特點(diǎn)；掌握企業(yè)和事業(yè)法人類機(jī)構(gòu)投資者的概念與特點(diǎn)；掌握基金類投資者的概念、特點(diǎn)及分類。

掌握個(gè)人投資者的概念；熟悉個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)特征與投資者適當(dāng)性。

第三節(jié) 證券中介機(jī)構(gòu)

 

掌握證券公司的定義；了解我國(guó)證券公司的發(fā)展歷程；掌握我國(guó)證券公司的監(jiān)管制度及具體要求；掌握證券公司主要業(yè)務(wù)的種類及內(nèi)容；了解證券公司業(yè)務(wù)國(guó)際化。

熟悉證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的類別；了解會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及從事資產(chǎn)評(píng)估、資信評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)等機(jī)構(gòu)應(yīng)向監(jiān)管部門備案的證券服務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容；熟悉

對(duì)證券、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的管理；掌握我國(guó)證券金融公司的定位及業(yè)務(wù)；掌握對(duì)證券金融公司從事轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的管理；熟悉證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任和市場(chǎng)準(zhǔn)入。

第四節(jié) 自律性組織

掌握證券交易所的定義、特征及主要職能；熟悉證券交易所的組織形式；了解我國(guó)證券交易所的發(fā)展歷程。

熟悉證券業(yè)協(xié)會(huì)的性質(zhì)和宗旨；了解證券業(yè)協(xié)會(huì)的歷史沿革；熟悉證券業(yè)協(xié)會(huì)的職責(zé)。

熟悉證券登記結(jié)算公司的設(shè)立條件與主要職能；熟悉證券登記結(jié)算公司的登記結(jié)算制度。

第五節(jié) 投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)

掌握證券投資者保護(hù)基金的來(lái)源、使用、監(jiān)督管理；熟悉中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司設(shè)立的意義和職責(zé)。

了解投服中心設(shè)立的意義；熟悉投服中心的職責(zé)與主要業(yè)務(wù)。

第六節(jié) 證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)

熟悉證券市場(chǎng)監(jiān)管的意義和原則、市場(chǎng)監(jiān)管的目標(biāo)和手段；掌握我國(guó)的證券市場(chǎng)的監(jiān)管體系；掌握國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其組成；熟悉《證券法》賦予證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職

責(zé)、權(quán)限。

 

第四章 股票

第一節(jié) 股票概述

掌握股票的定義、性質(zhì)和特征；熟悉普通股票與特別股票、記名股票與不記名股票、有面額股票與無(wú)面額股票的區(qū)別和特征；掌握股利政策、股份變動(dòng)等與股票相關(guān)的資本管理概

念。
掌握普通股股東的權(quán)利和義務(wù)；掌握公司利潤(rùn)分配順序、股利分配條件、原則和剩余資產(chǎn)分配條件、順序；熟悉股東重大決策參與權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、優(yōu)先認(rèn)股權(quán)

等概念。

熟悉優(yōu)先股的定義、特征；了解發(fā)行或投資優(yōu)先股的意義；了解優(yōu)先股與普通股、債券及其他股債混合產(chǎn)品的比較；了解優(yōu)先股票的分類及各種優(yōu)先股票的含義。
了解我國(guó)各種股份的概念；了解我國(guó)股票按投資主體性質(zhì)的分類及概念；了解我國(guó)股票按流通受限與否的分類及概念；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、紅籌股等概念。

第二節(jié) 股票發(fā)行

熟悉股票發(fā)行制度的概念；了解我國(guó)股票發(fā)行制度的演變；掌握審批制、核準(zhǔn)制、注冊(cè)制的概念與特征；掌握保薦制度、承銷制度的概念；了解股票的無(wú)紙化發(fā)行和初始登記制度。

掌握新股公開發(fā)行和非公開發(fā)行的基本條件、一般規(guī)定、配股的特別規(guī)定、增發(fā)的特別規(guī)定；熟悉增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式；了解新股網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)的要求。

熟悉股票退市制度。

第三節(jié) 股票交易

掌握證券交易原則和交易規(guī)則；熟悉做市商交易的基本概念與特征；熟悉融資融券交易的基本概念與操作。
掌握證券賬戶的種類；掌握開立證券賬戶的基本原則和要求；了解證券托管和證券存管的概念；了解我國(guó)證券托管制度的內(nèi)容；了解證券委托的形式；掌握委托指令的基本類別；熟悉委托指令的內(nèi)容；熟悉委托受理的手續(xù)和過(guò)程；了解委托指令撤銷的條件和程序；掌握證券交易的競(jìng)價(jià)原則和競(jìng)價(jià)方式；了解漲跌幅限制等市場(chǎng)穩(wěn)定機(jī)制；了解證券買賣中交

易費(fèi)用的種類；了解股票交易的清算與交收程序；了解股票的非交易過(guò)戶。

熟悉股票價(jià)格指數(shù)的概念和功能；了解股票價(jià)格指數(shù)的編制步驟和方法；熟悉我國(guó)主要的股票價(jià)格指數(shù)；了解海外國(guó)家主要股票市場(chǎng)的股票價(jià)格指數(shù)。

熟悉滬港通、深港通和滬倫通的概念及組成部分；了解滬港通、深港通股票范圍及投資額度的相關(guān)規(guī)定；了解滬港通與滬倫通的區(qū)別。

了解科創(chuàng)板交易的特別規(guī)定。

第四節(jié) 股票估值

掌握股票票面價(jià)值、賬面價(jià)值、清算價(jià)值、內(nèi)在價(jià)值的概念與聯(lián)系；熟悉股票的理論價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的概念及引起股票價(jià)格變動(dòng)的直接原因；了解影響股票價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)因素；

了解基本分析、技術(shù)分析、量化分析的概念。

熟悉貨幣的時(shí)間價(jià)值、復(fù)利、現(xiàn)值、貼現(xiàn)的概念；熟悉影響股票投資價(jià)值的因素；了解股票的絕對(duì)估值方法和相對(duì)估值方法。

 

第五章 債券

第一節(jié) 債券概述

掌握債券的定義、票面要素、特征、分類；熟悉債券與股票的異同點(diǎn)。
掌握政府債券的定義、性質(zhì)和特征；掌握中央政府債券的分類；了解我國(guó)國(guó)債的品種、特點(diǎn)和區(qū)別；掌握地方政府債券的概念；熟悉地方政府債券的發(fā)行主體、分類方法；了解我國(guó)國(guó)債與地方政府債券的發(fā)行情況。

掌握金融債券、公司債券和企業(yè)債券的定義和分類；了解我國(guó)金融債券的品種和管理規(guī)定；熟悉各種公司債券的含義；熟悉可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的相同點(diǎn)與不同點(diǎn)；了解我國(guó)企業(yè)債的品種和管理規(guī)定。

熟悉我國(guó)公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別。

掌握國(guó)際債券的定義、特征和分類；熟悉外國(guó)債券和歐洲債券的概念、特點(diǎn)；了解我國(guó)國(guó)際債券的發(fā)行概況。
掌握資產(chǎn)證券化的定義與分類；熟悉資產(chǎn)證券化各方參與者；熟悉資產(chǎn)證券化的具體操作要求；熟悉資產(chǎn)支持證券的概念及分類；熟悉資產(chǎn)證券化的主要產(chǎn)品；了解資產(chǎn)證券化興起的經(jīng)濟(jì)動(dòng)因；了解我國(guó)資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷史。

第二節(jié) 債券發(fā)行

掌握我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式；熟悉記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債的承銷程序；熟悉國(guó)債銷售的價(jià)格和影響國(guó)債銷售價(jià)格的因素。

了解財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

熟悉我國(guó)金融債券的發(fā)行條件、申報(bào)文件、操作要求、登記、托管與兌付的有關(guān)規(guī)定；了解次級(jí)債務(wù)的概念、募集方式；了解混合資本債券的概念、募集方式。

熟悉我國(guó)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形；了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設(shè)計(jì)要求。

熟悉企業(yè)短期融資融券和中期票據(jù)的注冊(cè)規(guī)則、承銷的組織；熟悉中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點(diǎn)、發(fā)行規(guī)模要求、償債保障措施、評(píng)級(jí)要求、投資者保護(hù)機(jī)制。
熟悉證券公司債券的發(fā)行條件與條款設(shè)計(jì)；了解證券公司次級(jí)債券的發(fā)行條件；了解證券公司債券發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容；熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排與非公開發(fā)行公司債券的特殊安排。

了解國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關(guān)規(guī)定。

第三節(jié) 債券交易

掌握債券現(xiàn)券交易、回購(gòu)交易、遠(yuǎn)期交易和期貨交易的基本概念；熟悉債券現(xiàn)券交易、回購(gòu)交易、遠(yuǎn)期交易和期貨交易的流程和區(qū)別；掌握債券報(bào)價(jià)的主要方式；熟悉債券的開戶、交易、清算、交收的概念及有關(guān)規(guī)定；熟悉債券登記、托管、兌付及付息的有關(guān)規(guī)定。

掌握債券評(píng)級(jí)的定義與內(nèi)涵；了解債券評(píng)級(jí)的程序；熟悉債券評(píng)級(jí)的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容。
了解銀行間債券市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)與商業(yè)銀行柜臺(tái)交易市場(chǎng)的發(fā)展情況；熟悉銀行間債券市場(chǎng)與交易所債券市場(chǎng)的交易方式、托管方式及結(jié)算方式；熟悉債券市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管的定義及條件。

第四節(jié) 債券估值

熟悉債券估值的基本原理；熟悉影響債券價(jià)值的基本因素；了解債券報(bào)價(jià)與實(shí)付價(jià)格；了解零息債券、附息債券、累息債券的估值定價(jià)；了解債券當(dāng)期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、贖回收益率的概念；熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的要素。

了解利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)的概念。

 

第六章 證券投資基金

第一節(jié) 證券投資基金概述

掌握證券投資基金的概念和特點(diǎn)；掌握基金與股票、債券的區(qū)別；掌握契約型基金與公司型基金、封閉式基金與開放式基金的概念與區(qū)別；熟悉股票基金、債券基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金的概念；熟悉公募基金與私募基金的區(qū)別；掌握交易所交易基金與上市開放式基金的概念、特點(diǎn)；熟悉各種特殊類型基金的概念；了解證券投資基金的起源與全球

證券投資基金業(yè)發(fā)展概況；了解我國(guó)證券投資基金的發(fā)展概況；熟悉公開募集證券投資基金側(cè)袋機(jī)制的有關(guān)內(nèi)容。

第二節(jié) 證券投資基金的運(yùn)作與市場(chǎng)參與主體

熟悉我國(guó)證券投資基金的運(yùn)作關(guān)系；熟悉基金投資面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；熟悉基金市場(chǎng)參與主體。

第三節(jié) 基金的募集、申購(gòu)贖回與交易

熟悉擬募集基金應(yīng)具備的條件；熟悉基金的募集步驟；熟悉開放式基金的認(rèn)購(gòu)步驟、認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和收費(fèi)模式；熟悉開放式基金申購(gòu)、贖回的概念；熟悉認(rèn)購(gòu)與申購(gòu)的區(qū)別；熟悉申購(gòu)、贖回的原則；了解申購(gòu)、贖回費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)的概念；熟悉開放式基金份額的轉(zhuǎn)換、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管與凍結(jié)的概念；熟悉封閉式基金的交易規(guī)則與交易費(fèi)用。

 

第四節(jié) 基金的估值、費(fèi)用與利潤(rùn)分配

熟悉基金資產(chǎn)估值的概念；了解基金資產(chǎn)估值的重要性；熟悉基金資產(chǎn)估值需考慮的因素；熟悉我國(guó)基金資產(chǎn)估值的原則；熟悉基金費(fèi)用的種類；熟悉各種費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提

方式。

熟悉基金收入的來(lái)源、利潤(rùn)分配方式；掌握不同類型基金利潤(rùn)分配的原則；熟悉基金自身投資活動(dòng)產(chǎn)生的稅收；熟悉基金投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)）投資基金的稅收。

第五節(jié) 基金的管理

了解基金的投資理念與投資風(fēng)格；掌握基金公司的投資管理過(guò)程；熟悉主要的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法。

第六節(jié) 證券投資基金的監(jiān)管與信息披露

熟悉基金監(jiān)管的含義與作用；熟悉我國(guó)基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織；熟悉對(duì)基金機(jī)構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容；掌握對(duì)公募基金銷售活動(dòng)的監(jiān)管內(nèi)容；掌握對(duì)公募基金投資與交易行為的監(jiān)管的內(nèi)容；熟悉基金信息披露的含義與作用；掌握基金信息披露的禁止性規(guī)定；熟悉基金募集信息披露、運(yùn)作信息披露和臨時(shí)信息披露的內(nèi)容。

第七節(jié) 私募證券投資基金

掌握私募證券投資基金的基本規(guī)范；熟悉私募基金的募集程序與私募基金財(cái)產(chǎn)投資要求；熟悉私募基金管理人及從業(yè)人員等主體規(guī)范要求；了解私募基金的信息披露。

 

第七章 金融衍生工具

第一節(jié) 金融衍生工具概述

掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握大宗商品類金融衍生品概念及其分類；掌握衍生工具的分類；掌握股權(quán)類、貨幣類、利率類以及信用類衍生工具的概念及其分類。

了解金融衍生工具的發(fā)展動(dòng)因、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)；掌握金融衍生工具市場(chǎng)的特點(diǎn)與功能；了解我國(guó)衍生工具市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。

第二節(jié) 金融遠(yuǎn)期、期貨與互換

掌握遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的定義、基本特征和區(qū)別；掌握金融期貨、金融期貨合約的定義；了解金融期貨合約的主要種類；掌握金融期貨的集中交易制度、保證金制度、無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、限倉(cāng)制度、大戶報(bào)告制度、每日價(jià)格波動(dòng)限制、強(qiáng)行平倉(cāng)、強(qiáng)制減倉(cāng)制度等主要交易制度；掌握金融期貨的種類與基本功能。掌握商品期貨的定義與種類。

了解人民幣利率互換的業(yè)務(wù)內(nèi)容；了解信用違約互換的含義和主要風(fēng)險(xiǎn)；了解收益互換的應(yīng)用。

第三節(jié) 金融期權(quán)與期權(quán)類金融衍生產(chǎn)品

掌握金融期權(quán)的定義和特征；熟悉金融期貨與金融期權(quán)的區(qū)別；熟悉金融期權(quán)的主要功能；了解金融期權(quán)的主要種類；了解金融期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；了解期權(quán)品種及其應(yīng)用。

第四節(jié) 其他衍生工具簡(jiǎn)介

熟悉存托憑證與結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品的定義和分類。

 

  第八章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié) 概述

熟悉風(fēng)險(xiǎn)的三種定義；掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征；掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與目標(biāo)；熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理策略的概念及特點(diǎn)；了解風(fēng)險(xiǎn)與金融產(chǎn)品、投資、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理念。

 

第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架

了解風(fēng)險(xiǎn)管理的流程；了解風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)；熟悉風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)容忍度；了解風(fēng)險(xiǎn)限額的原則和理念、風(fēng)險(xiǎn)限額的類別；了解限額管理的環(huán)節(jié)；掌握資本定義和功能；熟悉資本的主要類別；掌握風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率和資本杠桿率；熟悉壓力測(cè)試的定義和標(biāo)準(zhǔn)、壓力測(cè)試的情景和方法。

第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義和不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型；了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在業(yè)務(wù)中的暴露；掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量中的敏感性分析、波動(dòng)性分析的原理及相關(guān)指標(biāo)；熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)中的限額管理、估值管理、對(duì)沖管理、績(jī)效和激勵(lì)管理。

第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、內(nèi)涵和構(gòu)成要素；熟悉交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)；熟悉證券類機(jī)構(gòu)面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn)；熟悉傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典量化模型的基本方法和理念；熟悉證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要構(gòu)成；熟悉證券類機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要指標(biāo)限制；熟悉交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施；熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要工

具和基本的信用衍生產(chǎn)品。

第五節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

掌握流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類；了解證券類機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)；熟悉證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)；了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算模型；熟悉流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和技術(shù)。

第六節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理及其它

掌握操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念；熟悉操作風(fēng)險(xiǎn)的分類、評(píng)估和管理方法；了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和管理原則；熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法；熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源；了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。

 

第七節(jié) 我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

熟悉我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立與發(fā)展歷程；熟悉我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理基本情況。